Diogeniano, prefecto de Sevilla, las encarceló, induciéndoles a abandonar la fe cristiana, so pena de crueles martirios. Las santas se opusieron con gran valor a las inicuas propuestas del Prefecto, afirmando que ellas sólo adoraban a Jesucristo.
El Prefecto mandó que las torturasen con garfios de hierro y en el potro, creyendo que cederían ante los tormentos, pero ellas soportaban todo. Mandó entonces a encerrarlas en una lóbrega cárcel, que se cree fue en los terrenos del actual Santuario de María Auxiliadora, que allí las atormentasen lentamente con hambre y con sed.
El Prefecto creyó que, estando sola, seria más fácil doblegar a Rufina. Pero al no conseguir nada, mandó llevarla al anfiteatro y echarle un león furioso para que la despedazase. El león se acercó a Rufina y se contentó con blandir la cola y lamerle los vestidos como un corderillo. Enfurecido el Prefecto, mandó degollarla y quemar su cuerpo, pero de nuevo el obispo Sabino recogió las cenizas y las enterró junto a su hermana en el año 287.